About Me

Monday, May 9, 2011

Uji Asumsi Regresi Berganda


a.       Uji Normalitas
Uji normalitas ini untuk memeriksa apakah populasi yang diselidiki berdistribusi normal atau tidak. Syarat analisis regresi adalah data berdistribusi normal. Tes statistik untuk menguji normalitas ini menggunakan uji Kai Kuadrat. Kaidah yang digunakan adalah jika p > 0,050 maka sebaran data dinyatakan normal sedangkan sebaliknya, jika p ≤ 0,050 maka sebarannya dinyatakan tidak normal (dalam uji satu-ekor) (Sutrisno Hadi, 1994: 118).
b.      Uji Linieritas
Salah satu uji asumsi dalam analisis regresi adalah uji linieritas dimana hubungan antara variabel X dan variabel Y linier. Untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X dengan variabel Y linier atau tidak adalah dengan memperhatikan harga Fbeda dan harga p. Fbeda adalah beda antara regresi 1 dengan regresi 2. Jika harga F memiliki nilai p > 0,050, maka hubungan data antara variabel X dengan variabel Y dinyatakan linier. Sebaliknya, jika harga F memiliki nilai p ≤ 0,050 maka hubungan antara variabel X dengan Y dinyatakan tidak linier (Sutrisno Hadi, 1994: 119).
c.       Uji Multikolinearitas
Multikolinieritas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (Duwi Prayitno, 2009: 59). Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya multikolinieritas antara dua variabel independen.
Empat kaidah untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas menurut Sutrisno Hadi (1994: 127) adalah sebagai berikut:
1)      Korelasi lugas antara sesama X sangat tinggi.
2)      R2yx sangat tinggi (p ≤ 0,010), tetapi tidak ada satupun beta yang signifikan (p > 0,050).
3)      R2yx sangat tinggi (p ≤ 0,010), tetapi tidak ada satupun beta yang signifikan (p > 0,050).
4)      Fhx > Fhy( p ≤ 0,010.
d.      Uji Heterosedastisitas
Heterosedistasitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan variasi residual pada model regresi (Duwi Priyatno, 2009: 60). Regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya heterosedistasitas atau terjadi homosedastisitas.
Ada dua macam uji homosedastisitas, yaitu uji homosedastisitas Rho dan uji homosedastisitas Goldfield & Quant. Uji homosedastisitas Rho merupakan program yang menguji heterosedastisitas melalui korelasi jenjang Rho dari Spearman antara variabel bebas X dengan eror e. Jika Rho menghasilkan p ≤ 0,050 maka variabel X akan dinyatakan heterosedastisitas. Program ini lebih cocok untuk sampel kecil.
Uji homosedastisitas yang kedua adalah uji homosedastisitas Goldfield & Quant. Pengujian ini mengidentifikasi adanya heterosedastisitas atau tidak melalui perbandingan sampel peringkat rendah (sampel 1) dengan sampel peringkat tinggi (sampel 2).
Jika Fh menghasilkan p ≤ 0,050 maka variabel x dinyatakan mengandung heterosedastisitas. Program ini lebih cocok untuk sampel besar.
Uji pada penelitian ini menggunakan uji homosedastisitas Goldfield & Quant. Uji tersebut dipilih karena ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sampel besar.

No comments:

Post a Comment